Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 121

Finanstilsynet kan individuelt fastsætte et højere krav til kapitalgrundlaget for et fondsmæglerselskab i form af et tillæg til kapitalgrundlagskravet efter artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber. Dette individuelt fastsatte solvenskrav er Finanstilsynets vurdering af fondsmæglerselskabets tilstrækkelige kapitalgrundlag og kan fastsættes, hvis Finanstilsynet vurderer følgende:

• 1) Fondsmæglerselskabet er eksponeret mod risici eller elementer af risici eller udgør risici for andre, som er væsentlige, og som ikke er dækket eller ikke er tilstrækkeligt dækket af kapitalgrundlagskravene, navnlig K-faktorkravene, i tredje eller fjerde del i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber.

• 2) Fondsmæglerselskabet opfylder ikke kravene til ordninger m.v. for risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og likvide aktiver efter § 120 og kravene til ledelsesordninger m.v. i kapitel 9, og andre tilsynsforanstaltninger vil sandsynligvis ikke forbedre ordningerne m.v. inden for et passende tidsrum.

• 3) Justeringerne i forhold til den forsigtige værdiansættelse af handelsbeholdningen er ikke tilstrækkelige til at gøre det muligt for fondsmæglerselskabet at sælge eller afdække sine positioner inden for kort tid uden at lide væsentlige tab under normale markedsforhold.

• 4) Finanstilsynets kontrol af fondsmæglerselskabets anvendelse af interne modeller til opgørelse af kapitalgrundlagskrav viser, at den manglende opfyldelse af kravene til anvendelse af de tilladte interne modeller sandsynligvis vil medføre et utilstrækkeligt kapitalgrundlag.

• 5) Fondsmæglerselskabet undlader gentagne gange at etablere eller opretholde et tilstrækkeligt niveau for yderligere kapitalgrundlag, jf. § 122.